video1.0<iframe src="https://www.loom.com/embed/1cef99b36c8d4b07a23e7b283eeac345" frameborder="0" width="1728" height="1296" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>12961728Loomhttps://www.loom.com12961728https://cdn.loom.com/sessions/thumbnails/1cef99b36c8d4b07a23e7b283eeac345-863277c16d75b213.gif153.113Это Loom объясняет индикатор Expected Movement, который строит распределение цены на основе опционных данных и подразумеваемой волатильности. Индикатор использует implied volatility, вычисляемую из опционов, чтобы разложить возможные значения цены до момента экспирации с учетом выбранной волатильности. В примере выбран опцион, экспирирующийся сегодня, поэтому распределение строится до конца текущего дня. Рассматриваются настройки стиля конусом или коридором, а также опция anchor current price с привязкой центра к текущей цене и attachment price, которая фиксирует центр в момент открытия действия, например при старте сессии.